Interprétation d'un rapport sur le rendement de la stratégie Les plates-formes d'analyse du marché d'aujourd'hui permettent aux commerçants d'examiner rapidement la performance d'un système de négociation et d'évaluer son efficacité et sa rentabilité potentielle. Ces métriques de performance sont généralement affichées dans un rapport de performance de stratégie, une compilation de données basées sur différents aspects mathématiques d'une performance de systèmes. Que ce soit en regardant les résultats hypothétiques ou les données commerciales réelles, il existe des centaines de mesures de performance qui peuvent être utilisés pour évaluer un système commercial. Les commerçants développent souvent une préférence pour les paramètres qui sont les plus utiles à leur style de négociation. Alors que les commerçants peuvent naturellement graviter vers un nombre - le bénéfice net total. Par exemple - il est important de comprendre et d'examiner de nombreuses mesures de performance avant de prendre toute décision concernant la rentabilité potentielle du système. Savoir quoi chercher dans un rapport de performance de la stratégie peut aider les commerçants à analyser objectivement les forces et les faiblesses d'un système. (Pour obtenir un aperçu, consultez notre didacticiel sur les systèmes de négociation.) Rapports sur le rendement de la stratégie Un rapport sur le rendement de la stratégie est une évaluation objective de la performance d'un système. Un ensemble de règles de négociation peut être appliqué à des données historiques pour déterminer comment il aurait effectué au cours de la période spécifiée. Ceci est appelé backtesting et est un outil précieux pour les commerçants qui souhaitent tester un système commercial avant de le mettre sur le marché. La plupart des plates-formes d'analyse de marché permettent aux traders de créer un rapport de performance de stratégie lors du backtesting. Les traders peuvent également créer des rapports de performance de stratégie pour les résultats commerciaux réels. La figure 1 montre un exemple d'un résumé de performance d'un rapport de performance de stratégie qui inclut une variété de mesures de performance. Les métriques sont listées sur le côté gauche du rapport, les calculs correspondants sont trouvés sur le côté droit, séparés en colonnes par tous les métiers, les métiers longs et les métiers de courte durée. Figure 1 - La page de couverture d'un rapport sur le rendement de la stratégie est le sommaire du rendement. Les métriques clés identifiées dans cet article apparaissent soulignées. En plus du résumé du rendement présenté à la figure 1, les rapports sur le rendement des stratégies peuvent également inclure des listes de transactions, des rendements périodiques et des graphiques de rendement. La liste de commerce fournit un compte de chaque transaction qui a été prise, y compris des informations telles que le type de commerce (long ou court), la date et l'heure, le prix, le bénéfice net, le bénéfice cumulatif et le pourcentage de profit. La liste de commerce permet aux commerçants de voir exactement ce qui s'est passé pendant chaque commerce. L'affichage des rendements périodiques d'un système permet aux commerçants de voir le rendement ventilé en segments quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou annuels. Cette section est utile pour déterminer les profits ou les pertes pour une période de temps spécifique. Les commerçants peuvent évaluer rapidement comment un système fonctionne sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Il est important de se rappeler que dans le commerce, ce sont les bénéfices cumulatifs (ou les pertes) qui comptent. En regardant un jour de bourse ou une semaine de négociation n'est pas aussi importante que de regarder les données mensuelles et annuelles. Une des méthodes les plus rapides d'analyse du rapport de performance de la stratégie est le graphique de performance. Cela montre les données commerciales de diverses façons, à partir d'un graphique à barres montrant le bénéfice net mensuel, à une courbe de capitaux propres. Quoi qu'il en soit, le graphique de performance fournit une représentation visuelle de tous les métiers de la période, permettant aux commerçants de vérifier rapidement si oui ou non un système est à la hauteur des normes. La figure 2 présente deux graphiques de performance: l'un comme graphique à barres du bénéfice net mensuel et l'autre comme courbe de capitaux propres. Figure 2 - Chaque graphique de performance représente les mêmes données commerciales présentées dans différents formats. Indicateurs clés Un rapport sur le rendement de la stratégie peut contenir une énorme quantité d'informations concernant la performance d'un système commercial. Alors que toutes les statistiques sont importantes, il est utile de limiter la portée initiale à cinq indicateurs clés de performance: Total Profit net Profit Profit Rentabilité Moyenne Trade Profit net Maximum Drawdown Ces cinq mesures fournissent un bon point de départ pour tester un système commercial potentiel ou d'évaluation Un système commercial en direct. Total du bénéfice net Le bénéfice net total représente la ligne de fond pour un système de négociation sur une période de temps spécifiée. Cette mesure est calculée en soustrayant la perte brute de tous les métiers perdants (y compris les commissions) du bénéfice brut de tous les métiers gagnants. Dans la figure 1, le bénéfice net total est calculé comme suit: Bien que de nombreux commerçants utilisent le bénéfice net total comme principal moyen de mesurer les performances commerciales, la métrique seule peut être trompeuse. En soi, cette métrique ne peut pas déterminer si un système commercial fonctionne efficacement, ni ne peut normaliser les résultats d'un système commercial basé sur le montant du risque qui est soutenu. Bien que certainement une métrique précieuse, le bénéfice net total devrait être regardé de concert avec d'autres mesures de performance. Facteur de profit Le facteur de profit est défini comme le bénéfice brut divisé par la perte brute (y compris les commissions) pour l'ensemble de la période de négociation. Cette métrique de performance relie le montant du bénéfice par unité de risque, avec des valeurs supérieures à 1 indiquant un système rentable. À titre d'exemple, le rapport sur le rendement de la stratégie présenté à la figure 1 indique que le système commercial testé a un facteur de profit de 1,98. Cela est calculé en divisant le profit brut par la perte brute: C'est un facteur de profit raisonnable et signifie que ce système particulier produit un profit. Nous savons tous que tous les échanges ne seront pas gagnants et que nous devrons subir des pertes. La métrique du facteur de profit aide les commerçants à analyser le degré auquel les gains sont supérieurs aux pertes. L'équation ci-dessus montre le même bénéfice brut que la première équation, mais substitue une valeur hypothétique pour la perte brute. Dans ce cas, la perte brute est supérieure au bénéfice brut, ce qui entraîne un facteur de profit inférieur à un. Ce serait un système perdant. Pourcentage rentable Le pourcentage rentable est également connu comme la probabilité de gagner. Cette métrique est calculée en divisant le nombre de métiers gagnants par le nombre total de métiers pour une période déterminée. Dans l'exemple illustré à la figure 1, le pourcentage de rentabilité est calculé comme suit: La valeur idéale pour le pourcentage de métrique rentable varie en fonction du style du commerçant. Les commerçants qui vont généralement pour des mouvements plus importants, avec de plus grands profits, ne nécessitent qu'une faible valeur de rentabilité pour maintenir un système gagnant. C'est parce que les métiers qui gagnent (qui sont rentables) sont généralement assez grandes. Un bon exemple de cela est tendance suivant les commerçants. Seulement 40 des métiers peuvent être rentables et encore produire un système très rentable parce que les métiers qui ne gagne suivre la tendance et généralement obtenir de gros gains. Les métiers qui ne gagnent pas sont généralement fermés pour une petite perte. Les traders intraday, et en particulier les scalpers. Qui cherchent à gagner une petite quantité sur un seul métier tout en risquant un montant similaire nécessitera un pourcentage plus rentable métrique pour créer un système gagnant. Cela est dû au fait que les métiers gagnants ont tendance à être proche de valeur pour les métiers perdants afin d'aller de l'avant il doit être un pourcentage significativement plus élevé rentable. En d'autres termes, plus de métiers doivent être gagnants, puisque chaque victoire est relativement faible. (Pour en savoir plus, voir Scalping: Petits profits rapides peuvent s'ajouter.) Bénéfice net moyen du commerce Le bénéfice net moyen du commerce est l'espérance du système: il représente le montant moyen d'argent qui a été gagné ou perdu par le commerce. Le bénéfice net moyen du commerce est calculé en divisant le bénéfice net total par le nombre total de transactions. Dans notre exemple de la figure 1, le bénéfice net moyen du commerce est calculé comme suit: Autrement dit, on peut s'attendre à ce que chaque transaction générée par ce système soit en moyenne de 452,79. Cela prend en compte à la fois gagner et perdre des métiers, car il est basé sur le bénéfice net total. Ce nombre peut être biaisé par anoutlier, un seul métier qui crée un profit (ou une perte) beaucoup plus grand qu'un métier typique. Un résultat aberrant peut créer des résultats irréalistes en gonflant trop le bénéfice net moyen du commerce. Un outlier peut rendre un système beaucoup plus (ou moins) rentable que statistiquement. Les valeurs aberrantes peuvent être supprimées pour permettre une évaluation plus précise. Si le succès du système commercial dans le backtesting dépend d'un outlier, le système doit être affiné plus loin. Maximum drawdown Le maximum drawdown métrique fait référence au pire scénario pour une période de négociation. Il mesure la plus grande distance, ou perte, à partir d'un pic d'équité précédent. Cette mesure peut aider à mesurer le montant du risque encouru par un système et à déterminer si un système est pratique en fonction de la taille du compte. Si le montant le plus élevé d'argent qu'un commerçant est prêt à risquer est inférieur au maximum de tirage, le système de négociation n'est pas adapté pour le commerçant. Un système différent, avec un abaissement maximal plus petit, devrait être développé. Cette métrique est importante parce que c'est un contrôle de réalité pour les commerçants. À peu près n'importe quel commerçant pourrait faire un million de dollars - s'ils risquaient dix millions. La métrique de tirage maximal doit être en ligne avec la tolérance au risque des commerçants et la taille du compte de négociation. (Pour plus de détails, consultez Protégez-vous contre la perte de marché.) Les rapports de performance de la Stratégie de base, appliqués aux résultats historiques ou en direct, peuvent constituer un outil puissant pour aider les commerçants à évaluer leurs systèmes de négociation. Bien qu'il soit facile de faire attention à juste la ligne du bas. Ou le bénéfice net total - nous voulons tous savoir combien d'argent un système fait - métriques de performance supplémentaires peuvent fournir une vue plus complète de la performance d'un système. (Pour en savoir plus, consultez Créer vos propres stratégies de trading.) 7 mesures pour analyser votre système de trading 7 mesures pour analyser votre système de négociation 7 mesures pour évaluer les performances de négociation et les points forts et les faiblesses dans votre négociation. 1. Rapport de gains / pertes Lors de l'évaluation de la performance d'un système de négociation, l'une des premières statistiques qui vous donne une bonne indication de la négociabilité est le ratio gagnant / perte. Tout simplement, c'est le ratio de la moyenne des métiers gagnants pris contre la moyenne des métiers perdants pris. Si ce ratio indique que vous êtes, en moyenne, gagner plus que vous perdez, vous êtes sur la bonne voie. Mais don8217t se laisser prendre dans cette statistique sur son propre, car il doesn8217t raconter toute l'histoire. Il doesn8217t considérer la taille de vos métiers gagnants contre la taille de vos métiers perdants. Rappelez-vous les tortues leur gain-à-rapport de perte était 40:60 ou moins, mais ils étaient encore extrêmement profitable. 2. Victoires moyennes et pertes En plus du ratio gagnant-perte, vous voulez vous assurer que la valeur moyenne de vos métiers gagnants est supérieure à la valeur moyenne de vos perdants. Dites que votre dos test consistait de 200 métiers. Si 150 sont des métiers perdants et seulement 50 sont des métiers gagnants, évidemment votre ratio de gain-à-perte est 25:75. Mais cela n'est pas suffisant pour déterminer si un système est bon ou mauvais. Comprenez que si la moyenne de vos victoires était, par exemple, de 2000 et la moyenne de vos pertes étaient de 500, vous êtes encore sortir sur le dessus ((502152000) - (150215500) 25000). 3. Expectance Une espérance de trading8217s système est peut-être l'une des statistiques les plus puissantes que vous pouvez avoir parce que c'est un moyen de quantifier la performance d'un système qui est indépendant de la taille du flottement de négociation. En bref, il produit le rendement en dollars escomptés pour chaque dollar risqué par le système commercial. Cela diffère du ratio récompense-risque et des gains moyens aux pertes décrits plus haut, en ce sens qu'il définit un rendement en dollars pour chaque dollar que vous risquez. Si votre système a une espérance de 0,75, en moyenne, vous vous attendez à faire 0,75 fois le montant que vous avez risqué dans le commerce. Si vous risquez 1, alors vous vous attendez à faire, en moyenne, 0,75 pour chaque transaction que vous prenez. À titre indicatif, si vous pouvez atteindre l'espérance de 0,60, vous êtes dans la bonne direction. (Voir plus sur l'espérance ici: vantagepointtradingarchives6100) 4. Pertes consécutives maximales Examinez les résultats de vos tests pour voir, statistiquement, combien de pertes consécutives votre système a subies tout en étant rentable. C'est important de savoir d'avance, puisque cette statistique vous donnera la confiance pendant ces bas temps où il se sent comme vous devez jeter dans la serviette. Par exemple, imaginez que vous avez été frappé avec cinq ou six pertes consécutives. Sans connaître vos pertes consécutives maximales, vous pourriez penser que votre système ne fonctionne pas. C'est là que la plupart des commerçants naïfs se trompent. La vérité soit connue, basée sur les données historiques, votre système peut avoir réellement subi 10 pertes et encore été rentable. 5. Maximum drawdown Le drawdown maximum est la pire période de 8216peak à valley8217 la performance de votre système, indépendamment du fait que le drawdown consistait ou non en des mois consécutifs de performance négative. Cette statistique est automatiquement calculée, donc il suffit de vous poser la question: suis-je à l'aise avec cette perte de taille Sinon, vous aurez besoin de faire plus de réglage système pour l'obtenir à un niveau que vous pouvez vivre avec. Encore une fois, tout revient au rapport risque-récompense. Habituellement, plus vous prenez de risque, plus la récompense est élevée. J'ai échangé un système dans le passé qui a retourné 140 p. a. Maintenant, cela sonne bien, mais ce système particulier avait un retrait maximum de 80. Pourriez-vous échanger un système où it8217s probablement you8217d perdre 80 de tout votre capital au moins une fois lors de la négociation Il pourrait vous estomac que It8217s important que vous échanger un système you8217re confortable avec . 6. Nombre de transactions Puis il ya 8217s le nombre de métiers d'un système donne au cours d'une année. Je trouve cela une statistique inestimable, mais rarement parlé,. Votre système commercial ne devrait pas donner trop ou trop peu de métiers. Le nombre de transactions qu'un système de négociation donne doit être approximativement le même que celui qui peut être réalisé de façon réaliste. Les deux faces de la médaille sont également dangereuses. Si un système donne trop de métiers, vous serez forcé de choisir entre les signaux, donc l'ajout d'ambiguïté au système. Avec l'ambiguïté vient la discrétion humaine et cela a souvent un effet néfaste sur la performance du système commercial. D'autre part, si un système donne trop peu de métiers, votre capital commercial ne sera pas pleinement utilisé et vous ne pouvez pas profiter pleinement des possibilités commerciales disponibles. Alors, comment pouvez-vous calculer le nombre optimal de métiers pour un système commercial Ceci est fait avec le calcul appelé 8216opportunity8217. Opportunité aide à déterminer votre opportunité optimale pour un système commercial. 7. Rentabilité La rentabilité est simplement le retour sur investissement sur une période annuelle. Laissez-vous briser. We8217re tout cela pour faire de l'argent. À la fin de la journée, la rentabilité est vraiment la métrique la plus importante pour mesurer votre système commercial. Mais, s'il est important, il doit être équilibré avec les six autres mesures dont nous venons de parler. Découvrez Comment concevoir des systèmes de négociation qui fonctionnent Visitez David Jenyns8217 Site Web Ultimate-trading-systèmes Article Source: EzineArticles7-Metrics-to-Analyze-Your-Trading-Systemampid2104336
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