Déménagement Moyenne Efs

Retrait du retard, des données de prévision des indices de négociation avec la moyenne mobile de coque Les moyennes mobiles lissent les données et facilitent l'analyse des mouvements des prix, mais ils ont tendance à décalage. Herersquos un système de chronométrage du marché qui supprime le décalage et les prévisions des données futures. B uy amp hold fonctionne bien que le marché monte, mais la stratégie s'effondre lorsque les réservoirs de marché. Nous avons besoin d'un modèle temporel pour préserver le capital dans les marchés en baisse et identifier les opportunités sur les marchés. Est-il possible Moyennes mobiles sont souvent le meilleur moyen d'éliminer les pointes de données, et celles de longueurs relativement longues données lisses aussi bien. Cependant, les moyennes mobiles ont un défaut majeur, dans la mesure où leurs longues périodes de recul introduisent un décalage. La solution consiste à modifier la formule de la moyenne mobile et à supprimer le retard. Cela permet de minimiser la possibilité que la moyenne mobile dépasse les données brutes lors de la prévision de l'activité suivante intervalsquos et ainsi introduire des erreurs. Herersquos comment il peut être fait. Suppression du retard Un nouveau type de moyenne mobile développé par le trader Alan Hull tente de résoudre ce problème. Dans cette variation, une moyenne mobile simple (Sma) est la somme des échantillons de données divisée par le nombre d'échantillons (N). La moyenne mobile de Hull (Hma) réalise le lissage en utilisant la moyenne mobile pondérée (Wma) et la racine carrée de N. Le calcul est donc: Pour parcourir cette formule: Prenez le Wma des dernières données N 2 et multipliez-le par 2. Ensuite, soustrayez le Wma des dernières N données. Maintenant, prenez cette valeur et utilisez la racine carrée de N. Ensuite, trouvez le Wma de ces deux valeurs (c'est-à-dire, le Wma sqrt de N de la valeur mémorisée). Comme la racine carrée tronque les valeurs, le calcul doit choisir un N qui est un carré parfait tel que 4, 9, 16, 25, 49 ou 81. En comparant les Sma et Hma de la Figure 1 en utilisant une moyenne de 81 jours, Que le Hma soit à la fois doux et réactif aux données changeantes, tandis que le Sma est à la traîne. Figure 1: ma simple par rapport à la coque ma. Ici, vous voyez une comparaison de la SMA et HMA en utilisant les données de l'ETQ QQQQ. La HMA est plus rapide que la SMA. Une moyenne de neuf jours est affichée avec le HMA en bleu. HellipContinued dans le numéro de décembre de l'Analyse Technique des Stocks amp Commodities Extrait d'un article publié initialement dans le numéro de décembre 2010 de l'Analyse Technique du magazine Stocks amp Commodities. Tous les droits sont réservés. Copie Copyright 2010, Analyse Technique, Inc. HMA - Hull Moyenne mobile HMA - Hull Moyenne mobile a été créé par Allan Hull. La moyenne mobile de Hull sert principalement à identifier la tendance dominante du marché. Contrairement à un EMA la courbe Hulls Moving Average est considérablement plus lisse et suit le graphique de prix beaucoup plus proche. Il est utilisé surtout pour les opérations à moyen terme et à long terme. La construction HMA est assez facile: - Définir d'abord la période de temps HMA, par ex. 16 jours. - La formule ressemble à la suivante: HMA WMAfloor (radic (n)) de (2 WMAfloor (n2) - WMAn) Calculer WMA ndash Moyenne mobile pondérée pour la moitié de la période sélectionnée (WMA 8 dans ce cas) et multiple le résultat par 2 Calculer WMA de la période de base (WMA 16) et subract si à partir de la première étape effectuée (2 WMA8) Calculer la racine carrée de la période de base, c'est-à-dire radic16 4. Calculer WMA 4 à partir de la valeur que nous avons obtenu à l'étape 2. Pour De plus amples informations sur WMA ndash Moyenne mobile pondérée voir ceci. Remarque: Si nous choisissons une période de base, quelle racine carrée ou divisant par numéro 2 n'est pas un nombre entier, par exemple 2,5, puis arrondissez-la jusqu'à ce que vous obteniez un nombre entier. Par exemple, si nous voulons obtenir HMA avec la période de 5 jours, alors: dans la première étape, nous calculerons WMA2 (parce que 52 2.5) dans la quatrième étape nous calculons WMA2 (parce radic5 2.24) Allan Hull ne recommande pas Base de la négociation sur deux passages HMA. Il utilise le premier HMA pour entrer dans ses métiers et un autre pour les sortir. Si vous voulez voir l'article des auteurs avec l'HMA dans un graphique, cliquez ici. Hulls Moving Average est utilisé de la même manière que l'ADX, c'est-à-dire pour identifier la tendance dominante du marché. Si la courbe HMA augmente, la tendance dominante augmente également. Il est préférable d'entrer dans certains métiers long alors. Si la courbe HMA baisse, la tendance dominante serait la tendance à la baisse, il serait donc préférable d'aller à court terme. Si vous êtes intéressé par une étude plus approfondie de cet indicateur et préférez des solutions prêtes à servir, le prochain site Web peut vous intéresser. Là, vous pouvez trouver et télécharger des indicateurs d'analyse technique dans des fichiers Excel.