Bollinger Bandes: La meilleure jauge de volatilité pour le Trader Intraday Introduction L'un des outils techniques les plus courants utilisés par les commerçants, les Bollinger Bands ont été créés par John Bollinger dans le Début des années 80. L'outil n'était pas conçu comme un élément d'analyse technique pour les décisions commerciales, mais son utilité perçue à cet effet l'a rendu largement populaire au cours des décennies suivantes. Il est susceptible d'être une partie de tout logiciel de trading utile, et est utilisé à la fois indépendamment, et aussi dans le cadre d'une stratégie de négociation générale par d'innombrables commerçants partout dans le monde. Ici, nous voyons une action prix jours typiques analysées avec les bandes de Bollinger. Nous observons la contraction des bandes dans la partie centrale du graphique, et sur le côté gauche. Dans l'intervalle, nous observons les bandes de plus en plus que les mouvements violents vers le haut et vers le bas de créer une grande dynamique sur le marché. Les lignes supérieure et inférieure sont les écarts types à discuter ci-dessous bientôt, alors que la ligne médiane est la moyenne mobile souvent utilisée comme ligne de signal par les commerçants. Calcul des bandes La bande de Bollinger se compose d'une moyenne mobile et de deux indicateurs d'écart-type superposés. L'écart-type est utilisé pour déterminer la différence entre le prix et la moyenne (c'est-à-dire l'ampleur de l'élan) pour le mouvement du marché en cours. Les lecteurs intéressés peuvent se référer à l'article connexe sur ce site, mais en général, l'écart-type s'éloigne de la moyenne mobile au milieu lorsque le prix se déplace vers le haut ou vers le bas avec une forte dynamique. Plus concisément, les bandes se composent d'une moyenne SMA, EMA ou moyenne mobile lissée au niveau N, selon le choix de la bande supérieure de Bollinger, qui est un écart-type de la période N multiplié par un facteur K et ajouté à la SMA la bande inférieure de Bolliner, qui est la même, mais l'écart type est soustrait de la SMA. N et K peut être déterminé par le commerçant. Les valeurs typiques sont 20 pour N (la SMA et la période d'écart-type) et 2 pour K. Le facteur K est utilisé pour rendre les bandes prononcées et facilement observables. Négociation avec les bandes de Bollinger Il existe de nombreuses façons d'interpréter les bandes. Sous sa forme la plus simple (et aussi préconisée par son créateur, le professeur Bollinger), les bandes sont utilisées pour mesurer la volatilité. Ils augmentent quand la volatilité augmente, et le contrat quand il est en baisse. Les bandes sont une bonne jauge de volatilité avec des modèles visuels très facilement identifiables émergeant que le marché progresse à travers diverses phases. En outre, au fil des ans, les traders ont également improvisé de nombreuses façons différentes d'utiliser cet indicateur pour les décisions commerciales. Une façon est d'acheter ou de vendre lorsque l'action de prix traverse la bande supérieure ou inférieure, respectivement, en anticipant une rupture, ou un mouvement rapide du prix. Les métiers sont fermés lorsque le prix revient à la moyenne mobile au milieu. Une autre façon d'utiliser cet indicateur est d'anticiper une inversion après de longues périodes de volatilité faible ou élevée. Par exemple, un trader entrera un ordre d'achat dans une tendance haussière après que les bandes restent proches les unes des autres pendant un long moment, anticipant la prochaine étape de la tendance à commencer bientôt. Il y a aussi beaucoup de stratégies composites utilisant les bandes pour n'importe quoi de la confirmation à la génération de signal pour un phénomène de prix naissant. Accessibilité A peu près n'importe quelle plateforme de trading sera équipé avec les bandes Bollinger, car il est si populaire parmi les commerçants. La plate-forme MetaTrader 4, DealBook de GFT Forex, FXCM Trade Station tous fournir cet indicateur, ainsi que d'innombrables autres non mentionnés dans cet article. Conclusion Les bandes de Bollinger ont deux objectifs. Ils illustrent la volatilité du marché sous une forme facilement identifiable, et ils nous aident également dans les décisions commerciales. Le créateur de l'indicateur ne prétend pas que les bandes prédisent quoi que ce soit sur l'action des prix futurs, mais cela n'empêche pas l'indicateur étant très populaire dans ce rôle. Il est, bien sûr, à vous de décider de quelle manière vous allez utiliser les bandes, en utilisant Bollinger Bandampreg QuotBandsquot To Gauge Tendances Bollinger Bands sont l'un des indicateurs techniques les plus populaires pour les commerçants sur n'importe quel marché financier. Si les investisseurs sont des actions de négociation, obligations ou devises (FX). Beaucoup de commerçants utilisent les bandes de Bollinger pour déterminer les niveaux de surachat et de survente, la vente quand le prix touche la bande supérieure Bollinger et l'achat quand il frappe la bande inférieure Bollinger. Dans les marchés à distance, cette technique fonctionne bien, car les prix se déplacent entre les deux bandes comme des balles rebondissant sur les murs d'un court de racquetball. Cependant, les bandes de Bollinger ne donnent pas toujours des signaux précis d'achat et de vente. C'est là que les groupes Bollinger Band plus spécifiques entrent en jeu. Jetons un coup d'oeil. Tutoriel. Analyser les diagrammes Le problème avec les bandes de Bollinger Comme John Bollinger a été le premier à reconnaître, les balises des bandes sont juste que - les balises, pas les signaux. Une étiquette de la bande supérieure de Bollinger n'est pas en elle-même un signal de vente. Une étiquette de la bande inférieure de Bollinger n'est pas en elle-même un signal d'achat. Le prix peut et peut souvent marcher la bande. Dans ces marchés, les commerçants qui essaient constamment de vendre le sommet ou d'acheter le fond sont confrontés à une série atroce de stop-outs ou pire, une perte flottante toujours croissante que le prix se déplace de plus en plus loin de l'entrée originale. Peut-être une façon plus utile de négocier avec les bandes de Bollinger est de les utiliser pour évaluer les tendances. Pour comprendre pourquoi Bollinger Bands peut être un bon outil pour cette tâche, nous devons d'abord demander - ce qui est une tendance Trend comme déviance Un cliché standard dans le commerce est que les prix sont 80 fois. Comme beaucoup de clichés celui-ci contient une bonne quantité de vérité puisque les marchés se consolident principalement comme les taureaux et les ours se battent pour la suprématie. Les tendances du marché sont rares, c'est pourquoi leur commerce n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. En regardant le prix de cette façon, nous pouvons définir la tendance comme écart par rapport à la norme. La formule de la bande de Bollinger se compose des éléments suivants: BOLU Bande de Bollinger supérieure BOLD Bande de Bollinger inférieure n Période de lissage m Nombre d'écarts-types (SD) Écart-type SD par rapport aux périodes n dernières Prix typiques (TP) , N) m SDTP, n MA BOLD (TP, n) - m SDTP, n Au coeur, les bandes de Bollinger mesurent l'écart. C'est la raison pour laquelle ils peuvent être très utiles dans le diagnostic de tendance. En générant deux ensembles de bandes de Bollinger - un ensemble utilisant le paramètre de 1 écart type et l'autre en utilisant le réglage typique de 2 écart type - nous pouvons regarder le prix d'une manière complètement nouvelle. Dans le tableau ci-dessous, nous voyons que chaque fois que les canaux de prix entre les bandes Bollinger supérieure 1 SD et 2 SD de la moyenne. La tendance est donc en hausse, nous pouvons définir ce canal comme la zone d'achat. Inversement, si les canaux de prix au sein de Bollinger Bands 1 SD et 2 SD, il est dans la zone de vente. Enfin, si le prix fluctue entre 1 bande SD et 1 bande SD, il est essentiellement dans un état neutre, et on peut dire que c'est dans aucune terre mans. L'un des autres grands avantages de Bollinger Bands est qu'ils s'adaptent dynamiquement à l'expansion des prix et à la contractualisation à mesure que la volatilité augmente et diminue. Par conséquent, les bandes naturellement élargir et étroit en synchronisation avec l'action des prix. Créant ainsi une enveloppe très précise. Une fois établies les règles de base pour les bandes de Bollinger Band, nous pouvons maintenant démontrer comment cet outil technique peut être utilisé par les commerçants tendance qui cherchent à exploiter l'élan et Fade traders qui aiment profiter de l'épuisement tendance. En revenant à la carte AUDUSD juste au-dessus, nous pouvons voir comment les traders de tendances serait position longtemps une fois que le prix entré dans la zone d'achat. Ils seraient alors en mesure de rester dans la tendance que les bandes de Bollinger Band encapsulent la plupart de l'action prix de la massif up-move. Quel serait le point d'arrêt logique La réponse est différente pour chaque commerçant individuel. Mais une possibilité raisonnable serait de fermer le commerce long si la bougie est devenue rouge et plus de 75 de son corps étaient en dessous de la zone d'achat. L'utilisation de la règle 75 est évidente puisque à ce moment-là le prix tombe clairement hors de la tendance, mais pourquoi insister pour que la bougie soit rouge La raison de la deuxième condition est d'empêcher le trader tendance d'être ébranlé d'une tendance par un mouvement rapide de preuve L'inconvénient qui se ramène à la zone d'achat à la fin de la période de négociation. Notez comment dans le graphique suivant le commerçant est capable de rester avec le mouvement pour la plupart de la tendance haussière. À la sortie seulement lorsque le prix commence à se consolider au sommet de la nouvelle gamme. Figure 2: Les bandes de bandes de Bollinger contiennent l'action de prix Source: FXtrek Intellicharts Bollinger Les bandes de bande peuvent également être un outil précieux pour des commerçants qui aiment exploiter l'épuisement de tendance en choisissant le tour dans le prix. Notez toutefois que le commerce à contre-tendance exige des marges d'erreur beaucoup plus grandes car les tendances font souvent plusieurs tentatives de continuation avant de capituler. Dans le tableau ci-dessous, nous voyons qu'un trader de fade utilisant les bandes de Bollinger Band sera en mesure de diagnostiquer rapidement le premier soupçon de faiblesse de la tendance. Après avoir vu les prix tomber hors de la chaîne de tendance, le fader peut décider de faire l'utilisation classique des bandes de Bollinger en court-circuitant la balise suivante de la bande supérieure de Bollinger. Mais où placer l'arrêt En le plaçant juste au-dessus du haut swing sera pratiquement assurer le commerçant d'un stop-out que le prix fera souvent beaucoup d'incursions probantes au sommet de la gamme, avec les acheteurs tentent d'étendre la tendance. C'est là que la propriété de volatilité des bandes de Bollinger devient un énorme avantage pour le commerçant. En mesurant la largeur de la zone de no mans, qui est tout simplement de 1 à 1 SD par rapport à la moyenne, le commerçant peut créer une zone de projection rapide et très efficace, ce qui l'empêchera d'être arrêté sur le bruit du marché et pourtant Protéger son capital si la tendance retrouve vraiment son élan. Figure 3: Fade trading utilisant les bandes de bandes de Bollinger Source: FXtrek Intellicharts The Bottom Line Bollinger Bands est devenu l'un des indicateurs d'analyse technique les plus populaires, devenant crucial pour de nombreux opérateurs techniquement orientés. En étendant leur fonctionnalité grâce à l'utilisation des bandes Bollinger Band, les traders peuvent atteindre un niveau plus élevé de sophistication analytique en utilisant cet outil simple et élégant pour les stratégies de tendance et de décoloration. Une ronde de financement où les investisseurs achètent des actions d 'une société à une valeur inférieure à l' évaluation effectuée sur la. Un raccourci pour estimer le nombre d'années nécessaires pour doubler votre argent à un taux annuel donné de rendement (voir annuel composé.) Le taux d'intérêt appliqué à un prêt ou réalisé sur un investissement sur une période de temps spécifique. Les CDO ne se spécialisent pas dans un type de dette: l'année au cours de laquelle le premier afflux de capitaux d'investissement est livré à un projet ou une entreprise. Leonardo Fibonacci est un mathématicien italien né au XIIe siècle. Il est connu pour avoir découvert les nombres de Fibonacci, quot.
No comments:
Post a Comment